Optimalizace s aplikací ve financích - cvičení
Osnova sekce
-
Stabilita úlohy lineárního programování vzhledem k jejím parametrům: změně účelové funkce nebo vektoru pravých stran, přidání proměnné nebo omezení (řezu).
-
-
Úlohy LP a NLP závislé na parametrech a jejich stabilita
-
-
Vícekriteriální lineární a nelineární programování, eficientní řešení, grafická metoda, simplex, KKT podmínky optimality
-
-
Různé přístupy k pravděpodobnostním omezením ve stochastické optimalizaci: explicitní vyjádření, reformulace za použití distribučních funkcí a (zobecnění) kvantilů, využití binárních proměnných.
-
-
Základní vlastnosti měr rizika, protipříklady k některým vlastnostem, Markowitzův model
-
-
Základní párová srovnání vůči stochastické dominance prvního a druhého řádu.
-