Section outline

  • Téma: mnohorozměrné normální rozdělení.

    Seznamte se se základními vlastnostmi mnohorozměrného normálního rozdělení (folie, [MKB 3.1, 3.2] nebo [HS, 5.1]):

    1) Marginální i podmíněná rozdělení jsou (mnohorozměrná) normální, výpočet parametrů podmíněného rozdělení (zejména podmíněné střední hodnoty) souvisí s lineární regresí.

    2) Nulová kovariance odpovídá nezávislosti.

    3) Lineární transformace mají opět mnohorozměrné normální rozdělení.