Týden 3 (16.3.)
Section outline
-
Téma: mnohorozměrné normální rozdělení.
Seznamte se se základními vlastnostmi mnohorozměrného normálního rozdělení (folie, [MKB 3.1, 3.2] nebo [HS, 5.1]):
1) Marginální i podmíněná rozdělení jsou (mnohorozměrná) normální, výpočet parametrů podmíněného rozdělení (zejména podmíněné střední hodnoty) souvisí s lineární regresí.
2) Nulová kovariance odpovídá nezávislosti.
3) Lineární transformace mají opět mnohorozměrné normální rozdělení.